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Econométrie non paramétrique

Ibrahim Ahamada

Les méthodes destimation non-paramétrique et semi-paramétrique ont suscité beaucoup dintérêt ces dernières années. En économétrie, elles permettent une plus grande flexibilité dans le choix des modèles de régression. Opposées dans un premier temps à léconométrie classique, ces techniques se sont finalement avérées lui être fortement complémentaires, pouvant légitimer le choix dun modèle paramétrique. Cet ouvrage présente une introduction accessible à ces méthodes (noyau, polynômes locaux, splines, ondelettes, modèles de mélanges). Conçu comme un ouvrage pédagogique illustré de plusieurs applications, laccent est mis sur la compréhension des méthodes, les intuitions sous-jacentes et la mise en œuvre en pratique. Il sadresse aux étudiants en sciences économiques et en gestion, aux élèves des écoles dingénieurs et de commerce, ainsi quaux professionnels et praticiens de léconométrie.

On ferait alors des régressions dites non paramétriques. Le cadre que l'on considère ici est plus simple et consiste à restreindre l'ensemble des possibilités et ...

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9782717856149 ISBN
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Notes actuelles

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Sofya Voigtuh

Master Économie - Parcours type : Econométrie, big data ... Econométrie Non-paramétrique Estimation de la densité Modèles de régression et splines Modèles de mélange 3. Econométrie et Machine Learning Philosophie et principe général Méthodes basées sur le rééchantillonnage et algorithmes Détection de la mauvaise spécification. Volume horaire : 24h de CM. Plus d'informations - In English. Langages, logiciels et outils pour les big data

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Mattio Müllers

Econométrie non paramétrique - Ibrahim Amadha , Emmanuel ...

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Noels Schulzen

non-paramétrique s'est développée autour des thèmes suivants : 1.Méthodes de constructions d'estimateurs, 2.Propriétés statistiques de ces estimateurs, 3.Optimalité de ces estimateurs, 4.Estimation adaptative. Estimation non-paramétrique et Apprentissage statistique 3/45. Statistique non-paramétrique Apprentissage statistique Plan de l'exposé 1.Statistique non-paramétrique I

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Jason Leghmann

Économétrie - Modélisation et inférence | Armand Colin 08/09/2004 · La première partie de cet ouvrage présente un panorama statistique des méthodes générales, qu'il s'agisse des modèles économétriques statiques ou dynamiques, de la statistique paramétrique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en économétrie, est celui de la Méthode des Moments Généralisée. Ce panorama est complété par les méthodes non paramétriques

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Jessica Kolhmann

Les Tests Non-Paramétriques de Prévisions de Régime Evaluation des Intervalles de Confiance Evaluation des Densités de Prévisions Tests de Spécification Correcte Tests de Comparaison de Densités Conditionnelles Mal Spécifiées Le test de Bao, Lee et Saltoglu (2004) Conclusion Modèles Non Linéaires et Prévisions Gilbert Colletaz Christophe Hurlin Laboratoire d’Economie d Econométrie Non Paramétrique - Economie et entreprise ...